#Modélisation
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Risque de rachat en assurance vie : comment anticiper le comportement des investisseurs et mieux maîtriser le risque de liquidité ?
Cet événement est maintenant terminé. Sur le même thème, vous pouvez consulter notre article : "Le machine learning au service de la modélisation des versements libres" 7 novembre 2023- « Risque de rachat en assurance vie : comment anticiper le comportement des investisseurs et mieux maîtriser le risque de liquidité ? » – Rappel du programme Allons-nous vers une…
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Risques de durabilité : apprendre à s’adapter
Edito
Garder l’ambition de l’assurabilité
La prise en compte des risques de durabilité s’impose aujourd’hui aux acteurs de l’assurance sous l’impulsion de la réglementation mais aussi des évolutions climatiques que nous pouvons d’ores et déjà observer. La sinistralité exceptionnelle qu’a subi la France en 2022 en témoigne : les modèles classiques de… -
Créer un modèle d’évaluation du risque climatique Cat Nat
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Tarifer le risque cyber : les apports du modèle proie-prédateur
Le risque Cyber est en ce moment au cœur de l’actualité réglementaire en assurance : après le rapport de la Direction du Trésor de septembre 2022, qui donnait des bonnes pratiques en matière de rédaction des contrats d’assurance, l’EIOPA a publié des orientations reprenant les pratiques de souscription et de gestion appropriées des risques cyber. Ces dernières…
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Le machine learning au service de la modélisation des versements libres
Les méthodologies issues de la Data Science permettent de mieux modéliser les comportements des assurés. En se penchant sur le cas des versements libres sur les contrats d'épargne, l'étude qui suit montre comment le machine learning peut améliorer la modélisation comportementale. Il met en particulier en lumière l'intérêt de la fonction de perte et l'importance des métriques…
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Comment améliorer la connaissance des assurés grâce au machine learning ? – Cas d’usage #1 – le cross selling
Introduction La compréhension des mécanismes décisionnels des assurés est un enjeu majeur en assurance. Les actuaires l’abordent généralement par le biais de lois comportementales qui précisent, en fonction de certaines variables (ancienneté, niveau de provision mathématique…), la probabilité de réalisation d’un événement (rachat d’un contrat d’épargne ou…
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Risque climatique : quelles méthodologies de modélisation, quelles variables, quelles priorités ?
Modélisation du risque climatique : quelle est la tendance du marché ? Une équipe pluridisciplinaire dédiée Pour appréhender le sujet du risque climatique, les grands acteurs de la place ont chacun constitué une équipe pluridisciplinaire dédiée. Composée d’un corps historique de métiers de l’assurance, ces équipes font également appel à des spécialistes, dotés…
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Comment modéliser le changement climatique ?
Le changement climatique place les assureurs face à un enjeu croissant de modélisation du risque en la matière. L’évolution de la sinistralité et l’impact qu’elle peut avoir sur les modèles d’affaires en assurance dommages ou sur la place du régime des catastrophes naturelles impliquent une révision des modèles.
Du côté des pouvoir publics, l’Autorité de… -
Changement climatique : la FFA alerte sur le risque sécheresse
Conférence : "Changement climatique : à quel point les assureurs vont-ils devoir réviser leurs modèles ?" 1- Une augmentation de la charge de sinistralité En cumulé, entre la période 1989-2019 et 2020-2050, l’étude de la FFA prévoit un alourdissement de la charge de sinistralité. De 74,1 milliards d’euros pour la période 1989-2019, elle passerait à 143 milliards…
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Changement climatique : à quel point les assureurs vont-ils devoir réviser leurs modèles ?
Retrouvez le replay de la conférence du 2 décembre Un mois après la COP26, au cours de laquelle auront été présentés les derniers scénarios du GIEC, nous avons eu l’honneur d’accueillir des intervenants pointus parmi lesquels Valéria Faure-Muntian, députée, présidente du Groupe d'études sur les Assurances de l'Assemblée nationale, Georges Overton de l’ACPR…
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Risque climatique : comment modéliser la sinistralité à l’horizon 2050 ?
** mardi 4 mai - Dernière minute : l'ACPR vient de publier les résultats de l'exercice climatique pilote 2020** Téléchargez l'étude complète Courant 2020, plusieurs régulateurs européens, fondateurs du NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System, ou Réseau pour l'Ecologisation du Système Financier), ont lancé successivement des…
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Provisionnement sous contrainte Covid-19 : la piste Berquist-Sherman
La crise que nous traversons, principalement sanitaire et économique, modifie considérablement l’exposition au risque des assureurs, aussi bien en Vie qu’en Non-vie : hausse des arrêts de travail et des défauts des entreprises, baisse des accidents de la route... Depuis 1918, aucune pandémie majeure n’a touché l’Occident, les éléments de comparaison manquent chez…
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Modéliser les comportements de rachat des assurés à l’aide du machine learning
Le rachat permet au souscripteur de disposer d’une partie ou de la totalité de son épargne avant l’échéance de son contrat. Pour un assureur, une mauvaise estimation de ces rachats peut accroître le risque de liquidité et engendrer des difficultés en termes de gestion actif-passif. Le rachat total met en outre fin aux contrats : les frais de gestion ne sont alors plus…
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Modélisation du comportement de rachat des assurés : qu’apporte le machine learning ?
Au cours de cette soirée, Pierrick Piette et Stéphane Loisel présenteront les enseignements tirés de leurs travaux sur les apports des techniques de machine learning à la modélisation des comportements de rachat des assurés. Ces travaux ont été conduits dans le cadre du Laboratoire de Sciences actuarielle et financière (LSAF) de Lyon. Leur étude a porté sur l'introduction…
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Assurer l’inventaire et la tarification de produits d’assistance
