Mission
Evaluer l’impact de l’inflation sur le coût des sinistres et le provisionnement des sinistres en stock pour le compte d’une mutuelle.
Actions menées
- Analyse comparée de la dynamique des coûts moyens des sinistres clos, des sinistres non clos et des sinistres déclarés,
- Analyse du lien entre le coût moyen des sinistres clos et les indices d’inflation,
- Mise en œuvre de la décomposition arithmétique de Taylor pour extraire les indices d’inflation implicites et régression de ces indices, avec les indices d’inflation connus (IPC, SRA, FFB, ICC…)
- Mise en œuvre de la décomposition en séries de Fourier pour effectuer des prévisions d’inflation,
- Détermination de la provision pour risque inflation sur une branche donnée.
- Formulation de recommandations sur les méthodes à mettre en œuvre pour les provisions techniques.
Enseignement
« L’un des enjeux de la mission était d’identifier la sur-inflation et de proposer une méthodologie de calcul de la provision pour inflation. Il s’agissait aussi de challenger les niveaux d’inflation retenus dans les calculs des provisions techniques. »
